بررسی اثرات نامتقارن شوک های پولی بر قیمت در ادوار تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف - سوئیچینگ ۱

با توجه به اینکه سیاست های پولی یکی از ابزارهای مهم در اختیار سیاست گذاران است، چگونگی تأثیرگذاری این ابزار بر متغیرهای کلان اقتصادی در شرایط مختلف اقتصادی از اهمیت بسزایی برخودار است. لذا، در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از تکنیک مارکوف سوئیچینگ و داده های سری زمانی فصلی طی دوره ز 2: 1387- 1: 1367 اثرات نامتقارت شوک های پولی بر قیمت در ادوار تجاری اقتصاد ایران بررسی شود. در این راستا، شوک های مثبت و منفی پولی و ادوار تجاری اقتصاد ایران بررسی شود. در این راستا، شوک های مثبت و منفی پولی و ادوار تجاری اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ استخراج شده و سپس در چارچوب مدل های اقتصادسنجی با بهره گیری از روش هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس نامتقارن بودن اثرات این شوک ها بر قیمت در شرایط مختلف اقتصادی بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در طول چرخه های تجاری، میزان تأثیرگذاری شوک های مثبت پولی بر سطح قیمت ها متفاوت از شوک های منفی پولی است. طوری که تأثیر شوک های مثبت پولی هم در دوران رونق و هم در دوران رکود اقتصادی بر قیمت بیشتر از شوک های منفی پولی است. از این رو می توان چنین بیان کرد که استفاده از نتایج هر گونه مدل ها ی خطی در سیاستگذاری عاری از ایراد نیست و بانک مرکزی بایستی در اتخاذ سیاست ها ی پولی به این مسئله توجه نماید تا بتواند کارایی سیاست های اتخاذ شده را حداکثر نماید. طبقه بندی e31,e32, e52,c22 : jel